Hao Blog

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《衍生证券教程》第三章 Black-Scholes 笔记

格式更好的html版本 数字期权和股份数字期权是构成看涨期权和看跌期权的基本元素。 数字期权 $S(T)>K$则支付$1的情况 \[x=\begin{cases} 1\quad \text{if }S(T)>K \\0 \quad \text{else}\end{cases}\] 由风险中性定价公式（1.18）可知，数字期权在时刻0的价值为$e^{-rT}\mat...

Posted by Hao on November 24, 2025

《衍生证券教程》第二章 连续时间模型 笔记

格式更好的html版本 布朗运动的模拟 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 use rand::Rng; use rand_distr::StandardNormal; use std::io; fn main() -> io:...

Posted by Hao on November 24, 2025

《衍生证券教程》第一章 资产定价基本概念 笔记

格式更好的html版本 单期二叉树模型中的状态价格 假定 \[\frac{S_u}{S}>e^{rT}>\frac{S_d}{S} \tag{1.1}\] 以上为无套利条件。 看涨期权的$\Delta$定义为：$\delta=(C_u-C_d)/(S_u-S_d)$ \[\begin{align*} \delta&=(C_u-C_d)/(S_u-S_d)\\ &...

Posted by Hao on November 24, 2025

python常用库函数小摘

列表 a.clear（）：清空列表a。 a.append（e）：在列表a的末尾添加元素e。 a.count（e）：统计元素e在列表a中出现的次数。 a.index（e）：从列表a中找出第一个与e匹配的元素的索引。 a.insert（i，e）：将元素e插入列表a中索引为i的位置。 a.pop（[i=-1]）：移除列表a中索引为i的元素（默认为尾元素），并返回该元素。...

Posted by Hao on November 24, 2025

[toc] vector C++ STL 提供了vector类模板，其对象就是动态数组（或者向量）。如果在插入元素时超过了空间大小会自动分配更大的空间（通常按2倍大小扩容），不会出现上溢出，这就是动态数组的主要优点。 定义 1 2 3 4 5 vector<int>v1; //定义元素为int类型的向量v1 vector<int>v2(10); //指定向量v...

Posted by Hao Blog on January 11, 2026

《衍生证券教程》chapter5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍

Chapter5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍 Chapter5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍 layout: post title: "《衍生证券教程》第五章 蒙特卡洛来模拟方法和二叉树模型 笔记" description: "&qu...

Posted by Hao Blog on November 19, 2025

《衍生证券教程》chapter4 波动率的估计和建模

Chapter4 波动率的估计和建模 Chapter4 波动率的估计和建模 layout: post title: "《衍生证券教程》第四章 波动率的估计和建模 笔记" description: "" author: ...

Posted by Hao Blog on November 19, 2025

《衍生证券教程》chapter3 black Scholes

Chapter3 Black-Scholes Chapter3 Black-Scholes layout: post title: "《衍生证券教程》第三章 Black-Scholes 笔记" description: "" ...

Posted by Hao Blog on November 19, 2025

《衍生证券教程》chapter2 连续时间模型

Chapter2 连续时间模型 Chapter2 连续时间模型 layout: post title: "《衍生证券教程》第二章 连续时间模型 笔记" description: "" author: "Hao...

Posted by Hao Blog on November 19, 2025

《衍生证券教程》chapter1 资产定价基本概念

Chapter1 资产定价基本概念 Chapter1 资产定价基本概念 layout: post title: "《衍生证券教程》第一章 资产定价基本概念 笔记" description: "" author: &qu...

Posted by Hao Blog on November 19, 2025

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